岗位名称：模型岗
所属机构：总行
所属部门：总行-风险管理部
工作地点：宁波
工作年限要求：2年以上
学历要求：本科及以上
发布时间：2014-08-28
截止时间：2014-12-31
招聘人数：1
所属条线：风险管理
岗位职责：
1、根据实际使用情况，及时修正计算模型、曲线构建、估值价格、头寸统计、输出报表等的各类错误，确保风险报表呈现数据正确；
2、协助市场风险限额、各类金融产品CRE值的核算；
3、定期验证系统内VAR、敏感性和各类产品估值等的市场风险模型，确保模型计算结果正确；
4、对新产品的计量模型进行研究和验证，保持对外部风险计量技术发展的了解，及时更新行内模型和工具；
5、根据市场变化及时更新压力测试场景，提供定期和不定期的压力测试报告；
6、计算市场风险资本、交易对手风险值等市场风险数据，定期报送管理层和监管机构；
7、支持新资本协议实施，进行市场风险标准法及内模法的具体实施。
招聘要求：
全日制本科及以上学历，35周岁以下。2年及以上银行市场风险或金融市场相关工作经验，有资金业务风险管理系统项目经验者优先。
